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证券投资分析

作者：.曹潇，周明主编

总　序
前　言
目录
第一章　证券投资工具
第一节　证券的分类
一、概述
二、有价证券
第二节　股票
一、股票的特征与类型
二、股票的价值与价格
第三节　债券
一、债券的定义、票面要素和特征
二、债券的分类
三、债券与股票的比较
第四节　证券投资基金
一、证券投资基金
二、证券投资基金的分类
第五节　金融衍生工具
一、金融衍生工具的概念和特征
二、金融衍生工具的分类
三、金融衍生工具的产生与发展动因
第二章　证券市场
第一节　证券市场概述
一、证券市场的定义
二、证券市场的功能
三、证券市场的分类
四、证券市场的参与者
第二节　证券市场的运行机制
一、证券发行市场的运行机制
二、证券交易市场的运行机制
三、证券价格指数
第三节　证券市场监管
一、证券市场监管的意义和原则
二、证券市场监管框架
三、上市公司信息披露监管
第三章　资产定价理论及其发展
第一节　20世纪50年代以前的资产定价理论
第二节　20世纪50年代至80年代的资产定价理论
一、马科维茨投资组合理论
二、资本资产定价模型（CAPM）
三、多因素资产定价模型
四、期权定价模型
五、随机贴现因子定价模型（随机贴现模型）
第三节　20世纪80年代以后兴起的行为金融资产定价理论
一、行为金融学的产生背景及其理论基础
二、噪声交易者模型（DSSW）
三、行为资产定价模型（BAPM）
四、BSV模型
五、DHS模型
六、HS模型
七、BHS模型
第四章　证券投资的宏观经济分析
第一节　宏观经济分析概述
一、宏观经济分析的意义
二、宏观经济分析的主要方法
三、宏观经济分析的基本指标
第二节　宏观经济运行对证券市场的影响
一、宏观经济运行对证券市场的影响
二、主要宏观经济因素对证券市场的影响
第三节　宏观经济政策与证券市场
一、财政政策对证券市场的影响
二、货币政策对证券市场的影响
三、收入政策对证券市场的影响
四、产业政策对证券市场的影响
五、汇率政策对证券市场的影响
第五章　证券投资的行业分析
第一节　行业的基本特征分析
一、行业的含义及行业分析的意义
二、行业的主要分类
三、行业兴衰的标志和主要影响因素
四、行业的基本特征分析
第二节　行业生命周期分析
一、行业生命周期及其阶段特征
二、产业投资的原则
第三节　行业市场结构分析
一、完全竞争
二、不完全竞争（也称垄断竞争）
三、寡头垄断
四、完全垄断
第六章　公司财务分析
第一节　概述：如何阅读上市公司的财务报表
一、公司财务报表构成
二、公司各财务报表之间的关系
第二节　基于资产负债表的资产管理分析
一、资产负债表的构成及作用
二、资产负债表构成——资产
三、资产负债表构成——负债
四、资产负债表构成——所有者权益
五、基于资产负债表的资产管理分析
第三节　基于利润表的经营效益分析
一、利润表的构成
二、利润表的作用
三、基于利润表的经营效益分析
第四节　基于现金流量表的现金流分析
一、现金流量表及其构成
二、现金流量表的作用
三、基于现金流量表的现金流分析
第七章　证券投资技术分析概述
第一节　证券投资技术分析的理念与策略
一、证券投资技术分析理念
二、证券投资技术策略
三、证券投资分析的主要流派
四、证券投资分析的主要方法
第二节　技术分析的理论基础
一、技术分析的基本假设与要素
二、市场行为的四个要素：价、量、时、空
三、技术分析的局限性
第八章　技术分析的主要理论和方法
第一节　道氏理论
一、道氏理论的形成过程
二、道氏理论的基本定理
三、道氏理论的简单评价
第二节　K线理论
一、K线图的绘制
二、K线的种类
三、K线分析
第三节　形态理论
一、形态概述
二、常见的反转形态
三、常见的持续形态
第四节　技术指标分析
一、技术指标概述
二、趋势类指标
三、摆动类指标
四、成交量类指标
五、路径类指标
六、大盘类指标
第九章　证券组合管理
第一节　证券组合管理概述
一、投资收益与风险的衡量
二、证券组合与分散风险
三、现代投资组合理论
第二节　马科维茨选择资产组合的方法
一、马科维茨投资组合理论的理论假设
二、投资组合选择的过程
三、理论评价
四、引入无风险借贷后的理论拓展
五、投资组合选择实例
第三节　投资组合理论的新发展
一、基于交易费用和流动性的投资组合理论
二、基于风格投资的投资组合理论
三、基于连续时间的长期投资组合理论
四、基于VaR的投资组合理论
五、基于非效用最大化的长期投资组合理论
六、行为金融和行为投资组合理论
第十章　风险资产的定价与证券组合管理的应用
第一节　资本资产定价模型
一、基本假定
二、资本市场线
三、证券市场线
四、β值的估算
五、关于资本资产定价模型的进一步讨论
第二节　套利定价理论
一、因素模型
二、套利组合
三、套利定价模型
第三节　期权定价理论
一、期权概述
二、期权价格的构成和影响因素
三、Black-Scholes期权定价模型
第十一章　财务风险规避与投资策略案例
第一节　存贷双高
一、存贷双高产生的原因
二、案例分析
三、如何应用“存贷双高”规避风险
第二节　境外业务比重过高
一、境外业务造假呈现的特点
二、境外业务造假案例分析
三、如何应用“境外业务比例过高”规避风险
第三节　商誉过高
一、商誉减值的特点
二、商誉减值的案例分析
三、如何运用商誉规避风险
第四节　其他财务指标分析
一、各类指标分析原理
二、相关案例分析
三、如何利用相关财务指标规避风险
第五节　大师们的投资策略
一、格雷厄姆的投资理念
二、巴菲特的投资理念
三、索罗斯的投资理念
第十二章　中国证券市场监管理论与实践
第一节　证券监管概述
一、证券监管的含义
二、证券市场监管的分类
三、证券监管的产生与发展
第二节　证券监管的理论与法律基础
一、证券监管的主要理论
二、证券监管的法律基础
第三节　证券监管的目标与原则
一、证券监管的目的
二、证券监管的目标
三、证券监管的手段
第四节　证券市场监管体制
一、证券监管体制的比较分析
二、政府监管与行业自律
三、我国证券市场监管体制
第五节　证券市场监管种类
一、公司治理监管
二、证券交易监管
三、期货市场监管
第六节　证券市场的国际化趋势
一、证券市场国际化的趋势
二、证券监管的国际化趋势
三、证券监管的国际合作与组织
四、我国证券监管国际化的原则和战略

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马科维茨选择资产组合的方法

2025年09月26日

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第二节　马科维茨选择资产组合的方法