1960—1978年新型人口红利对经济增长的回归结果

二、1960—1978年新型人口红利对经济增长的回归结果

本部分所用数据是1960—1978年的时间序列数据。在进行时间序列数据分析时，其前提是时间序列数据必须是平稳的，否则容易出现伪回归问题，即不存在经济意义的变量之间进行回归时，其结果会出现变量之间存在有意义的经济关系。为了避免伪回归问题的出现，在做计量分析之前要对数据进行平稳性检验，通常的检验方法有单位根检验、ADF检验，本部分选择单位根检验。在回归前进行单位根检验，结果如表6-2。

表6-2　1960—1978年变量的单位根检验结果

根据单位根检验结果，由表6-2可知，除了GDP、GDZ外，其他变量均服从一阶单整，通过回归得到以下模型:(https://www.daowen.com)

对回归的残差序列et进行平稳性检验得到ADF＝-4.8118，经查Mackinnon协整检验临界值表，1%显著性水平上临界值为-3.9591，说明回归方程协整关系成立，不存在伪回归现象。从调整的可决系数可以看出，模型拟合优度较高，说明模型整体的解释力较强。同时F检验统计量也说明模型拟合较好。同时DW值为2.5772，经DW表得知，可以认为残差不存在自相关。