7.4.1  蒙特卡罗模拟法概述

蒙特卡罗模拟法是由匈牙利数学家冯.诺依曼建立的。蒙特卡罗是摩洛哥的一个地名，它濒临地中海。1862年，摩洛哥国王为了解决经济困难，在蒙特卡罗设置了赌场，由于它优越的地理位置和宜人的气候，吸引了各国的有钱人，成为西方世界的王公显贵、达官富豪寻欢作乐的场所。蒙特卡罗也因此而成了颇负盛名的赌城。为了寻求赌赢之道，许多人经过长期观察，对赌场的输赢过程进行模拟，逐渐摸索到了一点门道，随后，又经过数学家的推理与论证，逐步形成了一种科学的方法。蒙特卡罗模拟法就是这样形成的一种模拟方法。

蒙特卡罗方法是随机模型的计算机仿真方法，在用传统方法难以解决的问题中，有很大一部分可以用概率模型描述，由于这类问题含有不确定的随机因素，难以用定量分析法得到解析结果，在这种情况下，蒙特卡罗方法是非常有效。