7.4.2  蒙特卡罗模拟法的原理与步骤

1.原理

蒙特卡罗法又称统计试验法，是以概率论与数理统计为指导的模拟方法。它的实质是运用一连串的随机数来模拟可能出现的随机现象，即为了求解不确定的数学问题，要构造一个与原来的问题没有直接关系的概率过程，而利用其产生统计现象的方法。这种方法由于运用的是概率中大数定律的原理，是统计的方法，免不了有机遇的成分，所以抽取的随机数的次数要大些。

2.步骤

1）对资料进行分析和处理，以适应建模的需要。

2）建立描述现实系统的适当的模拟模型。

3）根据资料的处理结果，对模型进行提取样本的试验，并利用试验结果分析系统变化的规律。

蒙特卡罗法的关键步骤在于建立模拟模型，而建立模拟模型的关键，又在于随机数的确定。