第6章　非线性协整的非参数检验方法

经济学理论和大量的实证研究表明，许多经济和金融变量的时间序列都是非平稳的，并且不少变量之间往往存在着非线性的长期均衡关系。根据现代计量经济学理论，对于两个或多个非平稳时间序列变量，如果要构建回归模型，就必须首先检验它们之间是否存在协整关系，只有当这些非平稳变量间存在协整关系时，所估计的回归模型才是有意义的，否则就很可能出现伪回归。然而，现代经典的协整关系检验方法如Johansen协整检验等都是建立在线性模型基础之上的，使用这些检验方法通常只能发现变量序列间的线性协整关系，却难以发现变量序列间的非线性协整关系，以致往往导致变量间非线性长期均衡关系被忽视，从而影响了研究的深入。因此，对于非平稳变量间非线性协整关系检验方法的研究已成为近年来现代计量经济学研究的一个重要方向。

目前，进行非线性协整检验的方法主要有：推广的E-G两步法、秩检验方法和记录数协整检验法。推广的E-G两步法，其思想较为简单，目前，许多学者使用其进行非线性协整检验，而秩检验方法和记录数协整检验则是基于推广的E-G两步法思想提出的一种新的非参数方法。本书重点研究后两种方法。