非线性协整时间序列的非参数方法及其应用研究_数学物理化学

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前言

本书主要研究了非线性协整理论的非参数检验与估计两个领域，包括非线性存在性、混沌与分形特征、非线性非平稳检验以及非线性协整检验与估计，基本梳理清楚了这两个领域的研...

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第1章　绪论

...

4

1.1　研究背景

经济学理论以及大量的实证研究表明，许多经济和金融变量的时间序列都是非平稳的，并且不少变量之间存在着非线性的长期均衡关系。例如，由于市场摩擦的存在，时间序列向长期...

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1.2　研究的目的和意义

...

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1.2.1　研究的目的

研究的目的：通过系统研究和梳理非线性协整理论的相关研究，整理和完善了非线性非平稳情形下展开的非线性协整理论研究：相关定义、非线性存在性问题、时间序列中的混沌与分...

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1.2.2　研究的意义

理论意义：目前，国际上关于非线性非平稳时间序列的理论还没有形成一个完善清晰的体系，希望通过本书的研究，能够进一步填补这方面的不足，进而理清理论的脉络，同时提供一...

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1.3　研究现状与文献综述

关于非线性非平稳时间序列理论，目前国际上还没有一个完整的分析框架，而非线性函数的未知性，使得非参数方法在该领域的研究中具有重要的地位。从文献来看，当前该领域主要...

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1.3.1　非线性协整的定义问题

1.基于线性协整的推广线性协整理论的成熟与广泛应用进一步促进了学者们对非线性协整领域的研究。关于非线性协整的概念，最初是由Granger（1991）、Gran...

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1.3.2　时间序列中的非线性存在性问题

关于单个时间序列可能被忽略的非线性性，Lee，White与Granger（1993）定义了条件均值意义上的非线性概念，对其检验的方法有参数检验方法和非参数检验方...

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1.3.3　非线性时间序列混沌与分形特征检验问题

从本质上讲，世界是非线性的，对于确定性系统的研究表明：在一定条件下，非线性系统将导致混沌。而对于社会经济系统，由于运行机理复杂，影响因素众多，很难建立严格意义上...

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1.3.4　非线性协整检验问题

关于非平稳非线性时间序列的非线性协整理论，其重要内容是对含非线性的时间序列的平稳性检验以及进一步对序列间是否存在非线性协整的检验问题。对于非线性非平稳时间序列的...

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1.3.5　非线性协整模型的构造与非参数估计方法研究问题

关于非线性协整模型，已有多种研究形式，常用的有：双线性模型、非线性移动平均模型、非线性可加模型、门限协整模型等。如果非线性回归函数已知，则可用非线性最小二乘法估...

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1.4　本书章节安排及创新之处

...

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1.4.1　本书章节安排

第1章：绪论。这部分主要阐述非线性协整理论与现实经济学的关系，进一步回顾了该理论的研究内容和发展历程，并对非线性协整的定义给出了详细讨论。由于非线性协整理论还没...

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1.4.2　本书主要观点及创新之处

根据许多经济和金融变量时间序列不仅具有非平稳性，而且还具有非线性性的特点，本书将非平稳和非线性二者结合起来进行研究，建立起反映多个非平稳时间序列的长期非线性均衡...

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第2章　单位根与线性协整理论概述

关于时间序列，主要讨论平稳性问题，然而实际上社会经济变量特别是宏观经济变量中大多数时间序列是非平稳的，因而不能直接应用传统的统计推断。基于此，Engle与Gra...

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2.1　单位根过程

时间序列分析首先需要讨论的是平稳性问题。如果随机过程{Yt}的均值μt和自协方差γjt都不取决于t，则称随机过程{Yt}是协方差平稳或者弱平稳的，即满足下述条件...

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2.1.1　单位根过程的定义

令时间序列{yt}为一随机过程，若满足：这里{εt}为一平稳过程，且E(εt)＝0,Cov(εt,εt－k)＝γk﹤∞,k＝0,1,2,…，则称序列{yt}...

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2.1.2　单位根过程的相关分布

对于单位根过程，取y0＝0，则。显然，其方差是时变的，因而是非平稳的。对于其分布，则由泛函中心极限定理和连续映射定理可以推导出其渐近分布[1]。相关结论如下： ...

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2.2　单位根检验

Dickey（1976）在其博士论文“非平稳时间序列的估计与检验”中最早提出单位根检验问题，Dickey与Fuller（1979）共同发表的论文“含有单位根的自...

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2.2.1　DF（Dickey-Fuller Test）与ADF（Augmented Dickey-...

Dickey与Fuller（1979）提出了基于随机游走的单位根检验：DF检验，随后，为修正自相关问题，Dickey与Fuller（1979，1981）在原方程...

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2.2.2　PP检验

ADF检验在一定程度上修正了残差中的序列相关问题，但滞后期的确定仍是一个问题，因为过长的滞后期会损失样本信息。Philips与Perren（1987，1988）...

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2.2.3　KPSS检验

Kwiathowski，Phillips，Schmidt与Shin（1992）提出了KPSS检验，此检验用以判别平稳序列I(0)与非平稳序列I(1)。KPSS检...

25

2.2.4　SP检验

Schmidt与Phillips（1992）提出了一个得分统计量，此得分统计量用以检验差分平稳与趋势平稳，称之为SP检验。 SP检验考虑的模型为：检验的原假...

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2.3　协整及其表述定理

协整是讨论多个变量时间序列间是否存在长期稳定关系的。现代时间序列认为，不能对两个或多个时序变量立刻进行经济建模，有必要对其进行平稳性检测以防出现伪回归现象[5]...

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2.3.1　协整的描述

1.单整（Integration）的定义对于一个不含确定性趋势的时间序列{yt}，若经过d阶差分后具有平稳可逆的ARMA形式，则称{yt}为d阶单整的，记为{...

28

2.3.2　协整的表示

1.协整的三角形表示对于一个存在协整关系的(n×1)向量时间序列yt～I(1)，设其协整矩阵为前述矩阵An×k，则有A′yt的各分量αi′yt～I(0),i＝...

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2.4　协整的估计与检验

由前讨论，若存在线性协整向量yt，那么其表述方式主要有两种：三角形表述和误差修正模型（ECM）表述。协整的估计与检验也是围绕这两种表述形式展开的，即基于三角形表...

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2.4.1　单一方程的E-G（Engle-Granger）两步法

1.基于协整的三角形表述形式的E-G两步法 Engle-Granger（1987）提出了基于三角形表述形式的协整估计与检验的两步法，他最初考虑的是存在一个确定协...

《非线性协整时间序列的非参数方法及其应用研究》简介

前言

目录

第1章　绪论

1.1　研究背景

1.2　研究的目的和意义

1.2.1　研究的目的

1.2.2　研究的意义

1.3　研究现状与文献综述

1.3.1　非线性协整的定义问题

1.3.2　时间序列中的非线性存在性问题

1.3.3　非线性时间序列混沌与分形特征检验问题

1.3.4　非线性协整检验问题

1.3.5　非线性协整模型的构造与非参数估计方法研究问题

1.4　本书章节安排及创新之处

1.4.1　本书章节安排

1.4.2　本书主要观点及创新之处

第2章　单位根与线性协整理论概述

2.1　单位根过程

2.1.1　单位根过程的定义

2.1.2　单位根过程的相关分布

2.2　单位根检验

2.2.1　DF（Dickey-Fuller Test）与ADF（Augmented Dickey-...

2.2.2　PP检验

2.2.3　KPSS检验

2.2.4　SP检验

2.3　协整及其表述定理

2.3.1　协整的描述

2.3.2　协整的表示

2.4　协整的估计与检验

2.4.1　单一方程的E-G（Engle-Granger）两步法

《非线性协整时间序列的非参数方法及其应用研究》简介

前言

目录

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究的目的和意义

1.2.1 研究的目的

1.2.2 研究的意义

1.3 研究现状与文献综述

1.3.1 非线性协整的定义问题

1.3.2 时间序列中的非线性存在性问题

1.3.3 非线性时间序列混沌与分形特征检验问题

1.3.4 非线性协整检验问题

1.3.5 非线性协整模型的构造与非参数估计方法研究问题

1.4 本书章节安排及创新之处

1.4.1 本书章节安排

1.4.2 本书主要观点及创新之处

第2章 单位根与线性协整理论概述

2.1 单位根过程

2.1.1 单位根过程的定义

2.1.2 单位根过程的相关分布

2.2 单位根检验

2.2.1 DF（Dickey-Fuller Test）与ADF（Augmented Dickey-...

2.2.2 PP检验

2.2.3 KPSS检验

2.2.4 SP检验

2.3 协整及其表述定理

2.3.1 协整的描述

2.3.2 协整的表示

2.4 协整的估计与检验

2.4.1 单一方程的E-G（Engle-Granger）两步法

第1章　绪论

1.1　研究背景

1.2　研究的目的和意义

1.2.1　研究的目的

1.2.2　研究的意义

1.3　研究现状与文献综述

1.3.1　非线性协整的定义问题

1.3.2　时间序列中的非线性存在性问题

1.3.3　非线性时间序列混沌与分形特征检验问题

1.3.4　非线性协整检验问题

1.3.5　非线性协整模型的构造与非参数估计方法研究问题

1.4　本书章节安排及创新之处

1.4.1　本书章节安排

1.4.2　本书主要观点及创新之处

第2章　单位根与线性协整理论概述

2.1　单位根过程

2.1.1　单位根过程的定义

2.1.2　单位根过程的相关分布

2.2　单位根检验

2.2.1　DF（Dickey-Fuller Test）与ADF（Augmented Dickey-...

2.2.2　PP检验

2.2.3　KPSS检验

2.2.4　SP检验

2.3　协整及其表述定理

2.3.1　协整的描述

2.3.2　协整的表示

2.4　协整的估计与检验

2.4.1　单一方程的E-G（Engle-Granger）两步法