经济参数的选择与检验和数据收集

更新于 2026年10月13日 版权声明
二、经济参数的选择与检验和数据收集

模型(1)的回归系数β0,β,…,βk及随机扰动项的方差的估计,可利用最小二乘估计法进行估计结果为

图示

对该模型,可以进行如下的有关检验:

1.多重判定系数

记总变差平方为SST:

图示

它反映了y1,y2,…,yn之间的波动程度。造成这种波动的原因有两个,一是由于X1,X2,…,Xk取值的不同,y既然与这些解释变量有关,当这些解释变量取不同值时,y1,y2,…,yn之间自然会出现差异,这种差异可用回归平方和SSR来表示:

图示

另一个原因是由于随机扰动u的存在,即使在X1,X2,…,Xk取相同值时,y值之间也会因ui的不同而呈现出差异,这种差异可用残差平方和SSE来表示:

图示

显然

图示

定义多重判定系数为满足下列条件R2:

图示

为了比较不同组解释变量的解释能力,常利用经自由度调整后的判定系数图示

图示

比较R2和图示可知,R2不随模型中解释变量的增加而减少,而图示将随着解释变量的增加而减少。

当R2图示较接近于1时,y与X1,X2,…,Xk间的线性关系较显著;当R2图示较接近于0时,y与X1,X2,…,Xk间的线性关系较不显著。

2.F检验

第一步:建立统计假设(https://www.daowen.com)

图示

图示

如通过检验接受H0,则说明X1,X2,…,Xk对y的回归无实际意义,或说明遗漏了重要解释变量,或说明y与X1,X2,…,Xk间的关系是非线性的。

第二步:计算F统计量,此处

图示

第三步:作出结论。给定显著水平α,当F>Fα(k,n-k-1)的拒绝H0,否则接受H0。

3.t检验

t检验主要用于考察某个指定解释变量作用的显著性。

第一步:建立统计假设:

图示

如检验后接受H0,则说明Xi对y的解释作用不显著,可从模型中舍xi;否则,xi须保留在模型中。

第二步:计算t统计量,此外

图示

其中,图示表示图示的标准差,它是图示的主对角线上的第i+1个元素的算术平方根。

第三步:作出结论。给定显著水平α,当图示-k-1)时拒绝H0,否则接受H0。

通过检验的有效模型,可用于关系分析。只要先给定有效模型中所包含的解释变量的值,即水利经营管理指标值,就可求出对应的国民经济y值。

图示

该关系模型的置信区间为

图示

✍AI写作