宁波市第三产业与制造业互动关系的状态空间模型研究

陈林兴

新中国成立尤其是改革开放以来，宁波经济取得长足的进步，经济成就有目共睹：2025年地区生产总值（GDP）为3960亿元，在15个副省级城市中排在第5位；以常住人口计算的人均GDP为57492元，排在第6位。但是，宁波经济在取得巨大成绩的同时，产业结构不合理的状况也非常明显：2025年第三产业产值比重为40.36%，在15个副省级城市中排在倒数第二，甚至低于浙江省的平均水平（41%）；第三产业就业比重为32.46%，倒数第一；以常住人口计算的人均第三产业增加值为23205元，低于沈阳市（23391元），排在第9位；第三产业密度为1629.96万元/平方公里，也排在第9位。由此可见，宁波第三产业的发展水平与整个城市的发展水平极其不相称，如果不改变这种状况，第三产业将成为宁波经济发展的短腿，严重地制约总体经济的发展。

考虑到宁波是华东地区重要的制造业基地之一，在制造业领域具有一定的竞争力和竞争优势，第三产业发展滞后的状况自然会让人揣测第三产业与制造业之间缺乏良性互动，因此，有必要研究两者之间的关系，探索问题所在，以便为相关决策提供依据。

第三产业在全球范围内持续快速发展引起了国内外学者的关注，国外从上世纪80年代开始研究第三产业与制造业关系问题，国内则主要是从上世纪90年代中期开始关注该领域的研究，相关研究文献非常丰富。下面从基本观点和研究方法两个方面对现有文献进行简单回顾。

就第三产业（包括作为第三产业主体的生产性服务业）与制造业关系而言，目前争论的焦点主要集中在二者的因果关系上，顾乃华等（2006）在陈宪、黄建锋（2004）等文献的基础上把相关观点归纳为四种：“需求遵从论”、“供给主导论”、“互动论”和“融合论”。

1.需求遵从论。这类观点认为制造业是第三产业产生和发展的前提和基础，第三产业是制造业的补充。Cohen and ZySman（1987）强调，许多服务业部门的发展必须依靠制造业的发展，因为制造业是服务业产出的重要需求部门，没有制造业，社会就不存在对这些服务的需求。Francois（1990）承认生产性服务业对成功利用专业化带来的收益至关重要，但是更强调分工的不断细化使生产性服务业同制造业不断分离，从而促进生产性服务业不断发展。张世贤（2000）认为，只有工业化和城市化达到了一定水平才能形成对服务业的需求和市场。Guerrieri and MeIiCiani（2003）认为，生产性服务业的发展是制造业功能的外部化，因此，制造业是生产性服务业发展的前提和基础。江小涓、李辉（2004）指出，尽管服务业发展滞后，但我国经济依然保持20多年的高速增长，言外之意，服务业发展是经济增长的附属物。

2.供给主导论。这种观点认为第三产业是制造业生产率得以提高的前提和基础，没有发达的第三产业，制造业就不可能具有较强的竞争力。MarkUSen（1989）构建了一个垄断竞争模型，将生产性服务业作为中间产品引入模型中，揭示了生产性服务业促进制造业和经济增长的内在机理OESWaran and KOtWal（2001）强调服务业对制造业的影响，并指出服务业的扩张通过两条途径使制造业部门受益：首先是引起进一步的专业化和劳动分工；其次是通过降低中间服务投入的成本来降低制造业的成本。江静等（2007）则认为，作为高级生产要素投入，生产性服务业的发展是制造业效率提高的重要源泉。

3.互动论。这种观点认为第三产业与制造业呈现相互作用、相互依赖、共同发展的互补性关系。Park and Chan（1989）认为，随着经济规模特别是制造业的扩大，对服务业的需求会迅速增加，同时也提高了制造业的生产率；反之，服务业的增长依靠制造业中间投入的增加。而且，随着经济的发展，服务业与制造业之间彼此依赖的程度将趋于加深。MaCPherSon（1997）指出，外部技术服务对于纽约国有制造企业的创新绩效产生显著的促进作用。郑吉昌、夏晴（2005）认为服务业与制造业呈双向互动关系。吕政等（2006）把生产性服务业发展分为种子期、成长期和成熟期，认为制造业对生产性服务业的需求和影响具有阶段性特征，同时，生产性服务业对制造业的影响和作用也具有阶段性特征。

4.融合论。“融合论”是近年来出现的观点，该观点认为，随着信息和通讯技术的发展和广泛应用，生产性服务业与制造业之间的边界越来越模糊，两者出现了融合趋势。

上述四种观点大多基于逻辑推断，而且多是以西方完善的市场机制为基础，缺乏对转型国家第三产业与制造业关系的考察，而经济发展往往具有路径依赖性，因此，这些观点不一定与我国的实证研究结果相一致。

与其他经济学研究领域一样，在第三产业（包括生产性服务业）与制造业关系问题研究上，定性研究逐渐减少，定量研究逐渐增多，并逐渐成为该领域研究的主流。在定量研究方面，简单的描述统计分析在减少，一些新的研究工具和方法不断产生，推动该领域的研究向纵深发展。目前来看，该领域的定量分析方法可以归纳为三种：

1.投入产出法。国外从上世纪80年代后期开始采用投入产出表分析服务业与制造业之间的关系。Cuerrieri and Meliciani（2003）采用OECD六个代表性国家的统计数据进行实证研究，结果表明制造业是生产性服务业的主要需求部门，同时决定着生产性服务业的发展程度和国际竞争力水平。相比之下，我国学者最近几年才开始采用这种方法研究第三产业与制造业的关系。陈宪、黄建锋（2004）研究表明，第三产业与制造业之间存在相互影响、相互作用、共同发展的内在联系，呈现一种动态的互补互动机制。曹毅等（2009）以天津市1997、2025年投入产出表为基础，对天津市生产性服务业与制造业产业关联进行分析，结果表明两者关系取决于制造业和生产性服务业中具体行业特点。陈伟达、张宇（2009）研究显示，生产性服务业对制造业竞争力提升的贡献非常明显。

2.共生模型。共生模型把组织生态学的有关理论运用于服务业与制造业关系的研究。孔德洋、徐希燕（2008）认为，制造业亚群落和生产性服务业亚群落是互动共生的，并提出四种互动共生模型。胡晓鹏、李庆科（2009）基于浙江、江苏、上海三地的数据进行实证研究，结果表明生产性服务业对制造业的作用并不强烈，而制造业对生产性服务业的作用更加微弱。唐强荣、徐学军（2009）的研究表明，我国生产性服务企业种群与制造企业种群共生关系中关联性显著，协同演化不足，制造企业种群密度的增加虽然能够增加生产性服务企业的种群密度，但是这种促进作用不大，并认为这在一定程度上解释了我国生产性服务业发展相对滞后的原因。

3.回归模型分析。回归分析主要包括两种：一种是协整回归和格兰杰因果检验；另一种是通常的回归方程，包括联立方程模型。韩德超（2009）的协整和误差纠正模型检验结果表明，在长期中“需求遵从论”适合中国，而在短期“互动论”更适合。张三峰、杨德才（2009）建立联立方程模型对我国中部地区的制造业与第三产业互动关系进行研究，结果表明两者并没有形成较强的互动关系，虽然服务业作为投入一定程度上促进了制造业发展，然而制造业对服务业的需求作用并不明显。

上述三种定量分析方法中，投入产出法是目前主流研究方法，共生模型发展最迅速，这可能是因为投入产出法和共生法能深刻地揭示产业之间互动关系的机理，为政府和相关部门的决策提供更加具体的支持，但是这两种方法在统计意义上往往不如回归方程明确，导致有时侯得出的结论模棱两可，而且数据的可得性也制约了这两种方法的运用。协整回归和格兰杰检验则相反：尽管能明确得出协整存在与否的结论，但是只提供有限的决策参考。

比较上述四种对第三产业与制造业关系的假定与我国的实证研究结果，很显然，我国第三产业与制造业之间的关系更为复杂。尽管从逻辑上讲互动论最容易被接受，但是大多数实证研究结果并不支持这种假定。许多研究表明两者之间呈现单向关系，甚至无明显的联系。更多的研究表明两者之间的关系随特定行业呈现不同的特征，或随着时间和经济发展水平的变化呈现阶段性特征。

本研究基于以下三个方面的考虑采用状态空间模型研究宁波市第三产业与制造业之间的互动关系：1.协整检验和格兰杰因果检验尽管能给出明确的结论，但是，如果变量之间的关系呈现阶段性特征，这种方法就无用武之地，而状态空间模型则能有效地刻画变量之间关系随时间变化的规律。针对现有许多文献认为两者关系随时间或经济发展水平变化的假定，采用这种研究方法显得更加贴切；2.现有相关研究中尚无文献采用这种方法，因此，本研究能丰富该领域的研究文献；3.现有相关研究绝大多数采用省级甚至全国的数据，这种高度加总的数据很容易掩盖变量之间的关系。比如，在一个省是第三产业带动制造业的发展，即“供绐主导论”，在另一个省则相反，即“需求遵从论”，两个省数据加总之后可能得出两者互动或不相关的结论。但是，如果采用县级数据可能则会因数据可得性问题导致样本量不够。鉴于此，本研究采用宁波市的数据，能同时避免高加总度和样本观察值不够问题。

如果协整和格兰杰检验能得出明确的协整关系和格兰杰因果关系存在的结论，那么就没必要采用状态空间模型，鉴于此，本研究先尝试性地进行协整和格兰杰检验。由于协整检验是针对非平稳时间序列来言，因此，在进行协整检验之前首先要进行单位根检验。因此，本研究首先对表征第三产业和制造业的两个变量的时间序列数据进行单位根检验。如果两者是同阶单整的，再进行协整检验；如果两者是协整的，再进行格兰杰因果检验，以确定因果关系的方向；如果两者不是协整关系就采用状态空间模型进行研究，以确定两者关系动态变化的规律。最后，进行格兰杰检验，作为对状态空间模型研究结果的补充和验证。

不同的研究对第三产业和制造业指标的选取有一定的差异，经常采用的指标有增加值、增加值比重、就业比重、产业密度等，本文选取增加值来衡量第三产业与制造业的发展。研究的时间跨度为1978~2025年，数据全部来自历年的《宁波统计年鉴》和《宁波五十年》，并以2025年为基年进行平减。

首先对笫三产业增加值和制造业增加值时间序列进行单位根检验，为了确保单位根检验的可靠性，同时进行增广迪基-富勒检验（AUgmented Dickey-Fuller test，ADF）和菲利普斯-佩龙（Phillips-Perron，PP）检验，两个单位根检验结果都表明两者都是2阶单整，即1（2）（见表1）。这表明可以接着对两者的协整关系进行检验。

表1 ADF和PP单位根检验结果

注：manufacture代表制造业，tertiary代表第三产业。

Johansen协整检验表明，制造业与第三产业关系在整个样本期间不存在协整关系；但是，如果改变样本跨度，比如采用1980~2025年和1997~2025年的数据进行检验，会发现协整关系是存在的（见表2）。这个结果强烈地表明宁波市第三产业和制造业之间存在阶段性的协整关系，即在某些时间段两者存在稳定关系，但是这种关系并不稳定，会随时间的变化而变化。

表2 协整检验结果

变量之间关系的稳定与否可以通过分析回归残差得以检验。如果直接对两者进行普通最小二乘（OLS）回归，可以得到表3中的结果。尽管判定系数很高，但是德宾-沃森统计量远远小于2，意味着可能会存在严重的自相关和其他问题。为了进一步检验拟合状况，对回归残差进行各种检验，结果见表4。

表3 普通最小二乘回归结果

注：因变量是制造业增加值。

表4 残差和模型误设检验结果

注：布劳殊-戈弗雷检验和拉姆齐回归设定误差检验都滞后1阶，滞后阶数都由赤池信息准则确定。

考虑到德宾-沃森统计量的检验功效问题，本研究还进行了布劳殊-戈弗雷（BG）检验，结果表明存在严重的自相关；怀特检验表明存在严重的异方差；递归回归残差累积和（cumu-Iative sum of recursive residuals test，CUSUM）检验与递归残差平方累积和检验（Cumulative sum of squares of recursive residuals test，CUSUMSQ）检验结果表明模型是不稳定的（见图1）。

图1 普通最小二乘回归的CUSUM和CUSUM检验结果

协整检验、残差检验和模型系数稳定性检验都表明宁波市第三产业与制造业之间的关系不稳定，上述尝试性的最小二乘回归实际上是“伪回归”。稳定性检验只提供变量之间的回归关系是否稳定的信息，至于具体的关系则可以用状态空间模型来刻画。

状态空间模型包括信号方程和状态方程，设定分别如下：(https://www.daowen.com)

其中manufacture代表制造业，tertiary代表第三产业。状态空间模型通过卡尔曼滤波来估计的，估计结果见表5。

表5 状态空间模型估计结果

从估计结果来看，模型系数高度显著，模型拟合情况良好。如果宁波市第三产业与制造业之间呈现稳定的关系，那么图2中B应该是水平线。β呈现高度歪曲的事实说明两者之间并不呈稳定的关系，而是一种动态变化的关系。

图2 状态空间模型的变参数估计值

格兰杰因果检验只适用于平稳的或存在协整关系的时间序列，前面的协整检验表明，宁波市第三产业与制造业在整个样本期间不协整，因此，严格来讲不适合采用这种方法，但是鉴于两者是动态协整关系，而且这里仅仅是作为对状态空间模型研究的验证，因此，这个检验还是具有一定的意义。连续滞后4阶检验都表明两者之间的因果关系并不存在（见表6）。

表6 格兰杰因果检验结果

结合前面的协整检验、状态空间模型和格兰杰因果检验的结果，可以得出以下结论：尽管从特定的时间段来看，宁波市第三产业与制造业之间存在协整关系，但是，从长期来看，协整关系并不存在，这表明两者之间并不存在长期的稳定关系。这个结果不属于前面四种观点的任何一和，这也从一个侧面体现出第三产业与制造业之间关系的多样性及其路径依赖性。

研究结果说明宁波市第三产业与制造业之间的相互联系并不密切，呈现相互脱节的状态。原因可能是互动机制尚未建立。比如，由于第三产业主体部分是生产性服务业，因此，有可能是制造业的水平比较低或比较分散，没有显著地带动生产性服务业的发展；或者正相反，生产性服务业的发展水平比较低，还没有显著地促进制造业的发展。因此，要努力在两者之间建立一种良性互动机制，促进宁波市经济持续和健康地发展。

（作者单位：浙江万里学院商学院）

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