2.4　协整的估计与检验

由前讨论，若存在线性协整向量yt，那么其表述方式主要有两种：三角形表述和误差修正模型（ECM）表述。协整的估计与检验也是围绕这两种表述形式展开的，即基于三角形表述形式的Engle-Granger两步法和基于ECM形式的Johansen检验。这两种方法的估计和检验是同时实现的，故本书主要介绍这两种方法。