协整是讨论多个变量时间序列间是否存在长期稳定关系的。现代时间序列认为，不能对两个或多个时序变量立刻进行经济建模，有必要对其进行平稳性检测以防出现伪回归现象[5]。对于非平稳同阶单整的时序变量，由于其可能具有长期稳定关系即协整，所以有必要对其进行协整检验和估计。协整理论的应用涉及经济学、金融学以及其他相关领域，尤其是宏观经济学的实证研究，也就是说，协整理论似乎已成为一个必不可少的工具。
