3.2.1　平方残差的Q检验

Mcleod与L（i1983）提出，对ARMA(p,q)模型的平方残差应用Ljung-Box Q统计量来检验非线性性。该检验统计量为：

其中T为样本容量，m为选取的检验自相关的数目，{rt}为残差序列，为序列的i阶自相关函数。

若模型为线性的，则统计量Q(m)～χ2(m－p－q)。

按照Lee、White与Granger（1993）的研究方法，首先考虑对原始序列进行AR(p)滤波，然后对滤波后的残差再应用Mcleod与Li的方法，此时，Q(m)～χ2(m－p)。