关于非线性协整模型，已有多种研究形式，常用的有双线性模型、非线性移动平均模型、非线性可加模型等，如果非线性回归函数已知，可用非线性最小二乘法估计模型的参数，并根据参数估计量的分布进行检验。在实践中，变量之间的非线性关系的形式往往是未知的，如果模型的非线性形式选择不当，将可能造成相当大的偏差。因此，如果能开发出一种不需要选择模型的非线性形式的方法，无疑将是十分有用的。
