4.2.1　自回归模型结构

平稳时间序列｛yt｝的一般自回归模型形式如下：

自回归模型除了一般形式以外，还有以下两种形式：

式中：σ为｛yt｝的标准差；独立随机变量εt与ε′t的关系为ε′t＝εt/σ。(https://www.daowen.com)

AR（p）模型共有p＋2个参数，即φ1，φ2，…，φp及μ和σ2，这些参数都有物理意义。式中：回归系数φ1，φ2，…，φp为序列在时间上的相依程度；均值μ为平稳时间序列｛yt｝的平均水平；方差σ2为yt围绕均值的变化程度。