对于神经网络各方法应用于非线性非平稳时间序列的MC仿真研究表明，神经网络进行非线性协整检验与估计具有较其他方法更好的检验功效，并具有如下三方面的优势：
（1）神经网络能够给出时间序列间非线性协整结构的显性表达式。
（2）神经网络应用于时间序列的非线性协整检验与估计，其对于大样本具有很好的效果，但对于小样本，性质则与其他方法一样存在偏误。
（3）应用神经网络析取时间序列间的隐性非线性结构，则存在过度拟合的问题，有待进一步研究。
