3.3.3　协方差阵

在本科概率论相关的教材中,已介绍了两个随机变量间的协方差,这个量反映了它们之间的某种线性关系的强弱程度.对于n维随机向量X与m维随机向量Y,定义它们之间的协方差阵为如下的n×m阶矩阵：

由定义知,(https://www.daowen.com)

对于分块随机向量的方差阵与协方差阵,也有类似于式(3.3.5)和式(3.3.6)的结果,这里不再赘述.