3.3.2 方差阵

更新于 2026年10月12日 版权声明
3.3.2 方差阵

X的方差阵为如下定义的n×n阶矩阵:

图示

由定义知,

图示(https://www.daowen.com)

图示

方差阵反映了每个分量对于各自均值的离散程度,以及各个分量之间的联系程度.

易证,方差阵是一个非负定阵.

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