3.3.4　条件均值

在给定Y=y的条件下,X的条件均值的定义为

由定义知,

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上述条件期望E(X|y)可看成y的函数,若以Y代替y,则可得随机向量Y的函数,记为E(X|Y),即

我们称E(X|Y)为X关于Y的条件数学期望.在通常情况下,它是一个随机向量,当Y=y时,它的取值为E(X|y).