2.2.2　PP检验

ADF检验在一定程度上修正了残差中的序列相关问题，但滞后期的确定仍是一个问题，因为过长的滞后期会损失样本信息。Philips与Perren（1987，1988）提出了一种非参数检验方法：PP检验，其基本思想是通过附加一个修正因子来完善单位根检验。王少平（2002）研究了残差在动态设定下PP检验的分布，得出结论：当残差为i.i.d时，PP检验退化为DF检验；若残差为一般动态设定，该检验的分布与残差为i.i.d的DF分布相同（称之为标准DF分布，即式（2-9）（2-10），这说明PP检验从理论上修正了自相关和异方差问题。

PP检验的三个检验方程与DF检验相同，分别为：（2-3a），（2-3b），（2-3c）。

检验是否存在单位根则是检验假设：H0:ρ＝1；H1:ρ﹤1。

检验统计量为：

这里为εt的方差，则，其一致估计为：为εt的长期方差，记部分和，则，其一致估计需使用非参数核估计^[2]，。

在原假设成立的条件下，PP检验统计量与DF检验统计量有相同的分布。