6.3.1　RCC检验

对于时间序列{xt,t＝1,2,…,T}与{yt,t＝1,2,…,T}，如第5章5.2.3所述计算全距序列与，Escribano,et al.（2006）定义的非参数协整检验统计量RCC为：

当{xt}与{yt}为彼此独立的I(1)序列时，令，则有：

而当两序列间存在协整关系时，

对于单调非线性变换f(∙)与g(∙)，由第5章5.2.3讨论，全距序列对于单调非线性变换具有不变性，因此，亦有

从而，可以利用Mont Carlo方法确定统计量RCC的经验分布，利用右侧检验来判定两时间序列是否存在线性或非线性协整。