Brown运动

在本章中,我们将引入概率论中最有用最重要的随机过程,Brown运动.它是连续的,Gauss过程,是鞅也是Markov过程.尽管它的样本轨道不是有界变差的,但它有二次变差,使得我们可以定义积分,叫作It积分.