令时间序列{yt}为一随机过程，若满足：
这里{εt}为一平稳过程，且E(εt)＝0,Cov(εt,εt－k)＝γk﹤∞,k＝0,1,2,…，则称序列{yt}为单位根过程。
显然，对单位根过程进行一阶差分，则差分序列是平稳的。特别地，当{εt}为白噪声时，该过程为随机游走过程。
