2.2　单位根检验

Dickey（1976）在其博士论文“非平稳时间序列的估计与检验”中最早提出单位根检验问题，Dickey与Fuller（1979）共同发表的论文“含有单位根的自回归时间序列估计量的分布”是第一篇检验单位根的论文。Phillips（1986，1987）从理论上彻底解决了单位根过程回归模型中回归参数的检验统计量的极限分布问题。目前，单位根检验已形成比较完整的理论体系，单位根检验的方法有30多种。

进行单位根检验的意义在于考察冲击对时序过程的影响是短暂的还是持久的。例如，宏观经济学家非常感兴趣的是，经济衰退对未来的GDP是有持久的影响，还是仅代表了产出损失将最终由经济恢复弥补的暂时的经济滑坡。一般认为，经济时序中单整的阶数最多不超过2阶。