第2章　单位根与线性协整理论概述

关于时间序列，主要讨论平稳性问题，然而实际上社会经济变量特别是宏观经济变量中大多数时间序列是非平稳的，因而不能直接应用传统的统计推断。基于此，Engle与Granger（1987）提出了协整（Cointegration）理论及其方法，它为非平稳时间序列建模提供了一条新途径。即在现代计量学中，一组变量间若存在长期稳定关系，需要检验各变量的平稳性，若不平稳则可以进行单整和协整检验，以考察其是否具有协整关系。对其进行平稳性检验以防可能出现伪回归现象，而协整现象则揭示了非平稳时间序列变量间的某种长期稳定关系。其后，众多学者对该理论和方法进行了补充，并进行了大量的实证分析。目前，该理论方法已经成为分析经济变量间均衡关系的标准范式。

本章对协整理论框架中的主要内容进行全面介绍，首先是单位根过程及其检验方法，然后就协整的基本概念、表述形式及估计检验方法进行概述。