卡尔曼滤波器是理想的最小平方递归估计器，利用的是递推算法，即后一次的估计计算利用前一次的计算结果。与使用其他估计算法的滤波器相比较，卡尔曼滤波器具有算法简单及存储量小的优点，因此广泛用于近代数据处理系统中。卡尔曼滤波的原理如图12-14所示，其状态变量方程及其测量方程如式（12-62）和式（12-63）所示。
其中，A（t-1），B（t-1），W（t-1），c（t）分别是实数矩阵；ω（t）和v（t）是随机向量。
图12-14 卡尔曼滤波器(https://www.daowen.com)
