《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱

（一）最低资本要求

《巴塞尔协议Ⅱ》的第一支柱——最低资本要求主要包括三个基本要素：监管资本的定义、风险加权资产和资本对风险加权资产的最低比率。在计算资本比率时，市场风险和操作风险的资本要求乘以12.5（即最低资本比率8%的倒数），再加上针对信用风险的风险加权资产，就得到分母，即总的风险加权资产。分子是监管资本，两者相除得到资本比率的数值。总的资本比率不得低于8%。

至于计量风险的方法可选择两者之一：基于外部评级的标准法和基于银行内部数据的内部评级法。

（二）监管部门的监督检查(https://www.daowen.com)

《巴塞尔协议Ⅱ》的第二支柱是监管部门的监督检查。监督检查的目的是，不仅要保证银行有充足的资本来应对业务中的所有风险，而且还鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来监测和管理风险。监管当局应评价银行如何按自身的风险轮廓确定资本需求，并在必要时进行干预。这样做的目的是在银行和监管当局之间形成有效的对话机制，以便在发现问题时可以及时、果断地采取措施来降低风险和补充资本。

（三）市场约束

《巴塞尔协议Ⅱ》的第三支柱是市场约束，其目的是对最低资本要求（第一支柱）和监督检查（第二支柱）的补充。第三支柱主要涵盖了适用范围、资本结构、风险敞口与评估以及资本充足率四个领域。市场约束可以理解为市场参与者之间相互作用并且相互制约，各自对自己的决策承担责任。主要做法包括以下方面：一是加强信息披露。委员会认为，共同的披露框架是将银行风险暴露告知市场的有效途径，并为增强可比性提供了一致、合理的披露标准；二是包括银行雇员、股东、借/贷款人、存款者、次级债权人、其他机构（如评级机构等）在内的利益相关者或市场参与者迅速做出反应；三是政府不采取宽容和援救做法。

因此，贯穿于《巴塞尔协议Ⅱ》三大支柱的核心是鼓励银行投资和改善风险管理系统，应用先进的风险计量方法正规、系统地分析各种风险暴露的违约概率和损失率，进而更加有效地管理和更加精准地控制银行面临的种种风险，以使银行获得更强的核心竞争力，取得更高的收益。