前　言

北京市作为首都，其发展状况与未来发展趋势，特别是关系到社会公众切身利益的经济社会发展状况及趋势，是北京市委市政府关注的焦点。在经济发展过程中，金融业在经济社会中占比逐渐增加，起着愈发重要的作用，其税收在北京市财政收入中占比位列第一。因此，金融风险的预警与防范成为政府、学者及业界关注的重点。对外经济贸易大学孙健教授、谢远涛教授和北京市地方金融监督管理局张幼林、郝刚、赵维久、苏诚等多位领导与专家对此问题已有多年的研究，在此基础上选定“北京市金融风险预警与防范研究”作为创新题目向北京市社会科学基金申请基金支持，并成功获批重大项目（项目编号：17ZDA26）。通过对该项目的主要研究成果进行修改、提炼与完善，编辑成书，出版发行。

本书详细阐述北京市金融风险现状及当前研究基础和背景，结合北京市主要金融风险来源，依据历史经验和已有研究选取合适的指标对北京市金融风险预警体系进行设计，建立包含金融环境、货币信贷、银行、证券、保险、私募股权和创业投资、小额贷款公司、科技活动、债券九方面的指标体系；利用对数功效函数和AHP 层次分析法确定指标权重，计算北京市金融风险水平的综合得分，据此判定北京市各个时期的金融风险等级；最后通过实证研究的方式，选取2011—2018年的数据进行检验，实证结果表明此模型的风险模拟结果与北京市实际金融风险状况变化状况基本相符；结合北京市五大金融风险重点监管领域，运用上述理论与模型并重新设置指标体系进行分析，据此得出的实证分析结果也与北京市实际金融风险趋势基本吻合。北京市金融风险预警与防范系统的建立，可以作为未来预测北京市金融风险等级的参考依据。本书最后章节还为防范和化解北京市金融风险问题提出了针对性的政策建议。

本书的完成依赖于多方的共同努力，感谢北京市地方金融监督管理局张幼林、郝刚、赵维久、苏诚等多位领导与专家对研究的指导与建议，感谢对外经济贸易大学谢远涛教授等专家对课题研究的重要贡献，感谢对外经济贸易大学吴卫星副校长百忙之中为本书作序，感谢课题组成员王君、张体栋、孙嘉琦、张骥、王保玲、郭亚博、赵强、丁雪萌、孙建秋、马圆梦、张新竹、冯雅颂、马英伟、李晓文、董阳、高帅松、王一鸣、周航、郝芳静、许海军在数据收集、整理等方面的贡献，感谢对外经济贸易大学出版社的编辑对本书的认真审核、校对。同时，受研究能力所限，本书难免存在失误，欢迎广大读者批评指正。

孙　健

2020年12月于惠园