目录

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前言

Abstract

第一章　绪论

第一节　研究背景和问题的提出

一、选题背景

二、问题的提出

三、研究的意义

第二节　研究思路与方法

一、研究思路

二、研究方法与技术路线

第三节　研究内容与创新之处

一、研究内容

二、创新之处

第二章　理论基础与文献综述

第一节　巴塞尔协议Ⅲ的相关研究

一、巴塞尔Ⅲ流动性监管相关研究

二、巴塞尔协议Ⅲ资本监管的主要研究

第二节　影子银行的界定、发展与驱动因素

一、影子银行界定的国内外比较

二、影子银行驱动因素的国内外比较

第三节　本章小结

第三章　巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率NSFR对传统商业银行风险的微观影响研究

第一节　全球商业银行净稳定融资比率概况介绍

第二节　假设检验与计量模型设计

一、研究假设

二、样本选取

三、计量模型的设定及估计方法说明

第三节　实证回归结果及分析

一、主要变量的描述性统计

二、实证回归结果及分析

三、稳健性检验

第四节　结论与政策建议

第四章　商业银行净稳定融资比率调整态势的驱动因素分析

第一节　理论假说

一、领导人与监管层重视

二、信用风险

三、资本充足率要求

第二节　指标的选择、构造与模型设计

一、指标的选择和模型设计(https://www.daowen.com)

二、变量说明

第三节　实证回归结果及分析

一、样本选择与描述性统计

二、实证回归结果及分析

第四节　本章小结

第五章　净稳定融资比率调整与系统性风险的外部性研究

第一节　净稳定融资比率相关指标的动态变化

一、净稳定融资比率目标水平及目标缓冲

二、净稳定融资比率调整速度

第二节　系统性风险计量方法的介绍

一、指标法

二、市场模型法

第三节　净稳定融资比率调整目标对银行稳定性和系统性风险的影响

一、目标水平过高对银行是否有利？

二、调整速度过快对银行是否有利？

第四节　结论与政策建议

第六章　监管套利、透明度与影子银行风险的理论模型构建

第一节　监管套利行为与银行表外理财产品业务的发展

一、监管套利研究的背景与意义

二、从会计视角看中国商业银行表外理财业务本质

三、一般经济学规律

第二节　理财产品供给端模型建立

第三节　理财产品需求端模型建立

第四节　均衡分析

第七章　流动性监管套利、透明度与影子银行风险的实证检验

第一节　实证设计与准备

一、数据来源

二、回归模型建立

第二节　实证结果及分析

一、描述性统计

二、回归结果

第三节　结论与建议

第八章　研究结论、建议与展望

第一节　主要研究结论

第二节　主要建议

第三节　研究展望

附录

参考文献

致谢