巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率NSFR对传统商业银行风险的微观影响研究

第三章　巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率NSFR对传统商业 银行风险的微观影响研究

自巴塞尔协议Ⅲ颁布以来，除了更严格的资本充足率要求外，全球商业银行都面临着一项新的挑战：调整资产负债表以应对流动性监管的新要求。无论是学界还是业界都希望厘清巴塞尔协议Ⅲ新指标的实施对商业银行微观层面会产生怎样的影响。本章收集了中国银行业的微观数据，分别从银行负债融资成本、贷款信用风险、贷款资产收益率、其他盈利资产收益率、生息资产盈利能力和单位资产盈利水平等角度研究巴塞尔协议Ⅲ长期监管指标——净稳定融资比率（NSFR）对我国商业银行的影响。与以往文献不同，本书的贡献有如下几点：首先，本书首次运用定量的方法来研究巴塞尔协议Ⅲ长期监管指标对我国商业银行各方面的影响，突破了以往定性研究的局限；其次，从样本选取来看，相较于以往文献仅采用十几家大中型银行的数据而言，本书选用样本涵盖范围较广，包含了5大国有银行、11家全国性股份制银行、86家地方性商业银行共102家商业银行的最新数据，因而研究结论具有较强的代表性；最后，对文中各实证结果，本书采用了尽可能多的实证模型来对实证结果进行检验，以增强实证结论的稳健性。

本章首先对全球商业银行的巴塞尔协议Ⅲ各监管指标的达标情况进行归纳和介绍，重点展现流动性监管自实施以来的发展状况。其次将流动性监管指标对商业银行的影响机制进行梳理并提出相关假设。最后对假设进行实证检验和稳健性检验，得出相应结论。