一、研究内容

本书的研究内容共分四大部分，八个章节。第一部分为第一章绪论和第二章相关理论和文献综述；第二部分和第三部分为本书的主要部分，期望在有限的篇幅里分别从传统银行业务和表外业务两大角度研究剖析与巴塞尔协议Ⅲ新监管要求相关的主题，涵盖第三章至第七章内容；第四部分为研究的结论与展望，安排在第八章。

第一章是绪论。该部分首先梳理了巴塞尔协议Ⅲ起草的背景、本意及其在中国的实践和引发的问题。其次，在上述背景下本书提出了想要研究和回答的问题，并阐述了这些问题的理论及现实意义。最后本章梳理了研究思路、内容和技术路线。

第二章是商业银行风险监管理论的文献综述。本章首先重点梳理与巴塞尔协议Ⅲ流动性监管的文献和新资本监管理论和实证的相关研究。接着进一步结合中国实际情况，梳理有关影子银行和监管套利的相关文献，为后文两大角度的研究进行铺垫。

第三章是巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率对商业银行的影响研究。本章将对中国银行业的巴塞尔协议Ⅲ各指标的达标水平进行呈现和剖析。重点对流动性监管给银行带来的潜在和实际影响进行机制分析，并就流动性监管指标对银行风险抵御能力及银行信用风险等方面可能产生的影响提出假设。最后对假设进行实证检验并得出结论。

第四章是巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率动态调整的驱动因素分析。由第三章可以发现中国商业银行的流动性监管水平几乎全部达到了巴塞尔协议Ⅲ的监管要求。针对该现象，本书试图解释是什么因素导致中国商业银行设置了过高的流动性水平。本章首先运用部分调整模型来测算各商业银行各年的NSFR指标调整速度，并就中国商业银行系统的特色提出了有关速度驱动因素的研究假说。最后对假说进行实证检验并得出结论。本章的实证结果将进一步为第五章系统性风险的外部性研究进行铺垫。

第五章是巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率的外部性研究。本书在第四章测算了中国商业银行NSFR的调整速度和调整目标，本章就该调整速度和调整目标对商业银行的个体稳定性及系统性风险所带来的影响进行了实证检验。(https://www.daowen.com)

第六章是流动性监管套利、透明度与影子银行风险的理论模型构建。本章首先介绍了我国商业银行表外理财业务的典型模式和发展原因——监管套利。其次总结了监管压力下表外理财业务发展状态的一般性经济学规律，从银行理财业务的供给方和需求方两个角度分别建立数理模型。最后对均衡解进行比较静态分析后得出关于监管套利、银行（产品）透明度及理财产品业务关系的理论结论与假说。

第七章是流动性监管套利、透明度与表外理财业务的实证检验。本章采用手动收集的方式获得理财产品层面的数据，然后根据第六章的内容进行了两方面的实证检验：（1）当流动性等监管要求发生或严或松的变化时，银行表外理财产品业务的规模和风险将发生怎样的变化。（2）提高银行透明度和产品透明度能否抑制由监管套利引发的影子银行过度扩张和过度风险承担行为。

第八章是研究结论、建议及展望。本章归纳了全文的主要结论，针对我国商业银行监管理论、监管体系发展过程中的一些问题提出相应的政策建议，最后就该领域未来的研究方向进行了展望。

本书研究内容结构如图1-5所示。

图1-5　本书研究内容结构