第4章　非线性非平稳时间序列的混沌与分形特征检验

应用混沌与分形理论中的相关统计量进行非平稳性和非线性协整的检验目前尚处于起步阶段，由于该理论研究的对象是确定性动力系统，当时间序列源于经济中的时序数据时，其强调的更是随机性。那么在随机性前提下，混沌与分形理论中的相关方法的分析效果则需要重新审视，显然，其理论推导非常复杂。从当前国内外文献看，很多学者倾向于直接使用这些方法进行分析，基于此，这些统计量是否可以用以研究随机序列，如何进行非线性非平稳性检验，是否可以检验序列间的非线性协整关系就需要进一步展开研究。本章首先探讨混沌与分形理论的简要内容及相关分析检验方法，然后在随机时间序列的前提下应用MC模拟研究这些检验方法的可行性。