金融风险的叠加性

所谓风险的叠加性，是指同一时点上的风险因素会交织在一起，相互作用、相互影响，从而产生协同作用，将风险放大。比如在金融活动中，证券市场、银行机构等会同时受到利率、汇率风险及一些外部因素（石油危机、自然灾害、战争等）的干扰和冲击，这就增加了金融风险交叉感染、风险叠加的可能性。(https://www.daowen.com)

综上所述，把握金融风险的特征，不仅要从单个层面上去认识，还要从系统的角度去认识。由于金融日益成为现代经济的核心，因此金融风险不是某种孤立的系统内风险，它会扩散、辐射到经济运行的各个层面。金融机构之间存在着密切而复杂的信用关系，一旦某一金融机构的金融资产发生贬值，使其正常的流动性头寸难以保持，则会由单一或局部的金融风险演变成为系统性和全局性金融动荡。