金融创新、技术进步对中国商业银行绩效影响研究_投资理财

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前言

近年来，中国经济进入新常态，随着实体经济从高速增长转为中高速增长，经济结构不断调整升级，逐步从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。商业银行业与实体经济紧密相关，在新...

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导论

(https://www.daowen.com)...

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一、选题背景和研究意义

近年来中国商业银行取得了长足的发展，不仅平均净利润连年取得两位数增长，而且成功将风险控制在非常安全的范围内。尤其是在2007年美国次贷危机波及全球之际，中国商业...

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二、文献综述

（一）商业银行绩效研究相关文献经典产业组织理论运用市场势力（MP，market power）与效率结构（ES，efficiency structure）两个分...

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三、概念界定与研究范畴

（一）金融创新本书主要根据Tufano（2003）金融创新的定义[6]，关注商业银行领域内的金融创新，研究金融产品创新、服务创新、工具创新和流程创新等对商业银...

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四、研究方法和结构安排

（一）分析框架和研究方法本书总体上采用理论研究和实证研究相结合的分析框架，在不同分析层次上分别采用理论范式分析方法、模型构建、内在机制分析、非参数DEA前沿分...

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五、主要创新点与研究不足之处

（一）主要创新点（1）基于经典产业组织经济学框架，对MP模型和ES模型进行扩展，将金融创新和技术进步纳入商业银行绩效研究模型之中，构建了FITC模型。FITC...

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第一章　商业银行绩效理论分析与扩展

经典产业组织理论分析商业银行业内部组织结构状况、银行之间的竞争行为以及金融资源配置能力，从市场势力与效率两个方面对商业银行绩效展开研究；其中，SCP分析范式和R...

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第一节　经典产业组织经济学框架下的商业银行绩效理论

商业银行绩效是商业银行在一定时期内通过经营管理活动所获取的经济业绩和效益。经典产业组织理论基于市场势力（MP，market power）[1]与效率结构（ES，...

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一、MP理论：市场势力与绩效

MP理论重点研究商业银行绩效与市场势力的相关性。市场势力一般是指单一经济参与者或者经济产业者集团具有影响市场价格的能力；生产者或卖方的市场势力一般体现为卖方垄断...

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二、ES理论：效率与绩效

（一）ES理论芝加哥学派提出的ES理论主要研究商业银行效率对绩效的影响。芝加哥学派对哈佛学派基于垄断竞争分析的SCP分析范式或RMP分析范式持批评态度，他们认...

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第二节　商业银行绩效研究模型

基于经典产业组织经济学的商业银行绩效理论认为，市场集中度、市场份额、X效率和规模效率变量是影响商业银行绩效的决定性因素。MP理论认为市场结构变量决定了商业银行绩...

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一、SCP检验

当βMC显著大于零时，SCP理论成立；商业银行绩效主要由市场集中度决定。市场结构将影响各商业银行的市场行为、经营策略和价格制定，进而决定商业银行绩效。(http...

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二、RMP检验

当βMS显著大于零，且βMC=0或βMC不显著时，RMP理论成立；商业银行绩效主要由市场份额决定；商业银行金融产品和金融服务的价格由高市场占有率的商业银行决定；...

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三、ESX和ESS检验

当βEFFX或βEFFS显著大于零，且βMC和βMS为零或不显著时，进一步检验效率变量与市场结构变量的相关性： (https://www.daowen.com)...

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四、QL检验

当SCP理论或RMP理论成立时，进一步检验效率变量与市场结构变量的相关性： (https://www.daowen.com) 当市场结构变量回归系数显著负相关时...

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第三节　绩效研究模型的扩展：金融创新、技术进步的引入

...

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一、绩效研究模型扩展的必要性

SCP理论、RMP理论和ES理论为商业银行绩效研究提供了分析范式和研究模型，那么是否可以直接套用这些绩效研究模型对中国商业银行的绩效进行研究呢？中国商业银行的市...

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二、金融创新和技术进步的引入

在Berger（1995）以及Goldberg和Rai（1996）对MP理论和ES理论进行完整分析，并将这些理论的研究方法归并到统一的分析框架以来，商业银行又经...

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三、FITC模型构建

根据上述分析，为了研究金融创新、技术进步对中国商业银行绩效的影响，本书基于经典产业组织理论框架下的MP理论和ES理论，主要借鉴RMP理论和ES理论分析思路，尝试...

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第二章　中国商业银行绩效决定性因素分析

商业银行绩效主要受到商业银行微观经营状况、中观市场结构和宏观经济与宏观政策等三个层面因素的影响。根据第一章理论分析，基于产业组织理论框架，本章在金融创新和技术进...

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第一节　影响商业银行绩效的微观因素

...

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一、金融创新、技术进步以及二者的协同效应

（一）金融创新金融创新通过产品创新、中间业务创新、服务创新、流程创新、衍生金融工具创新和筹资方式创新等直接对商业银行绩效产生影响。金融创新还借助效率、市场结构...

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二、商业银行效率

商业银行效率反映了商业银行微观经营管理的优劣，衡量了商业银行对金融资源、资本、劳动力等其他生产要素以及多种金融产出的配置能力。商业银行效率涵盖产出最大化，成本控...

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三、资产规模

商业银行以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为经营对象，资产总额直接对商业银行资产负债业务、证券投资业务及其相应的利息净收入产生影响。以资产法研究商业银行的投...

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四、资产质量管理与风险承担

由于商业银行经营的特殊性，商业银行资产质量概念与一般经济实体的资产质量内涵有所不同。它特指商业银行通过多种渠道、工具和手段筹集资金，以不同的配置形式和管理方式运...

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五、公司治理

商业银行的股权结构、董事会职能、公开市场发行股票和薪酬激励等公司治理因素对其绩效的影响不容忽视。商业银行公司治理研究从商业银行所有权安排出发，针对如何对商业银行...

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第二节　影响商业银行绩效的中观因素

影响中国商业银行绩效中观层面的因素主要是市场集中度、市场份额、商业银行经营的地理范围，以及金融监管部门对商业银行业的监管力度。前两个因素决定了商业银行业的市场结...

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一、市场集中度

商业银行市场集中度主要用于衡量一定商业银行数目下银行规模的相对差异性，是商业银行市场势力最重要的形成因素和衡量指标，反映了整个商业银行业的市场结构，较为准确地反...

《金融创新、技术进步对中国商业银行绩效影响研究》简介

前言

目录

导论

一、选题背景和研究意义

二、文献综述

三、概念界定与研究范畴

四、研究方法和结构安排

五、主要创新点与研究不足之处

第一章　商业银行绩效理论分析与扩展

第一节　经典产业组织经济学框架下的商业银行绩效理论

一、MP理论：市场势力与绩效

二、ES理论：效率与绩效

第二节　商业银行绩效研究模型

一、SCP检验

二、RMP检验

三、ESX和ESS检验

四、QL检验

第三节　绩效研究模型的扩展：金融创新、技术进步的引入

一、绩效研究模型扩展的必要性

二、金融创新和技术进步的引入

三、FITC模型构建

第二章　中国商业银行绩效决定性因素分析

第一节　影响商业银行绩效的微观因素

一、金融创新、技术进步以及二者的协同效应

二、商业银行效率

三、资产规模

四、资产质量管理与风险承担

五、公司治理

第二节　影响商业银行绩效的中观因素

一、市场集中度

《金融创新、技术进步对中国商业银行绩效影响研究》简介

前言

目录

导论

一、选题背景和研究意义

二、文献综述

三、概念界定与研究范畴

四、研究方法和结构安排

五、主要创新点与研究不足之处

第一章 商业银行绩效理论分析与扩展

第一节 经典产业组织经济学框架下的商业银行绩效理论

一、MP理论：市场势力与绩效

二、ES理论：效率与绩效

第二节 商业银行绩效研究模型

一、SCP检验

二、RMP检验

三、ESX和ESS检验

四、QL检验

第三节 绩效研究模型的扩展：金融创新、技术进步的引入

一、绩效研究模型扩展的必要性

二、金融创新和技术进步的引入

三、FITC模型构建

第二章 中国商业银行绩效决定性因素分析

第一节 影响商业银行绩效的微观因素

一、金融创新、技术进步以及二者的协同效应

二、商业银行效率

三、资产规模

四、资产质量管理与风险承担

五、公司治理

第二节 影响商业银行绩效的中观因素

一、市场集中度

第一章　商业银行绩效理论分析与扩展

第一节　经典产业组织经济学框架下的商业银行绩效理论

第二节　商业银行绩效研究模型

第三节　绩效研究模型的扩展：金融创新、技术进步的引入

第二章　中国商业银行绩效决定性因素分析

第一节　影响商业银行绩效的微观因素

第二节　影响商业银行绩效的中观因素