8.2　时距扩大法

8.2　时距扩大法

时距扩大法是测定长期趋势最简单、最原始的方法。这种方法是把原时间序列中各个时期的数值加以适当合并,得出较长时距的数值,形成一个新的扩大了时距的时间数列,从而消除由于时距较短而受偶然因素影响所引起的波动,使现象发展变化的趋势明显地表露出来。

时距扩大法的一般方法有两种:总量扩大法与平均扩大法。其中,总量扩大法适用于时期数列;平均扩大法不仅适用于时期数列,还适用于时点数列。将时距扩大以后,原时间序列中的均值和总值仍然保持可比性,就可以采用时距扩大法。因此平均数和相对数形式的动态数列一般不采用时距扩大法。在时距的选择上,若数据资料包含S或C因素,以其变动周期为准;若数据资料同时包含S和C因素,以C变动周期为准。若数据资料只包含T和I因素,做多种测试选择T最为明显的时距。

例8.1 某公司2017年12个月的销量如表8-4所示。

表8-4　某公司2017年12个月销量表

将时距扩大为季度以后,产量均值和总值仍然保持可比性,如表8-5所示。

表8-5　某公司2017年4个季度销量表

注意:

(1)时距扩大的选择,若原数列发展水平波动有周期性,则扩大的时距与周期相同,若无明显周期性,按经验逐步扩大。

(2)由于时点数列的值相加无意义,因此时距扩大法只适用于时期数列,时点数列不能采用时距扩大法。

(3)时距选择既不能太长也不能太短。时距过长,会使时间数列修饰过度。时距也不应太短,否则达不到修匀的目的。

(4)扩大的时距应前后一致,以使修匀后的时间数列保持可比性。