第四章 看跌看涨期权平价关系
本章所要介绍的看跌看涨期权平价关系公式，是说明看涨期权和看跌期权价格关系之间的一个简单公式，如果公式不成立，便可以有套利的机会产生。平价理论公式虽然简单，在实务上却有很大的功用。本章第一节介绍看跌看涨期权平价关系公式; 第二节将探讨看跌看涨期权平价关系公式所包含的一些有趣的含义; 第三节将推导看跌看涨期权平价关系公式; 第四节则讨论利用看跌看涨期权平价关系的概念来复制产品; 第五节将探讨在有股利情况下或是期货期权以及美式期权时，看跌看涨期权平价关系公式的延伸修正。实务专栏是关于远东纺织发行多空浮动利率公司债的介绍。
