本章将简要介绍一些与期权相关的比较深入的主题。第一节将对B-S公式中的偏微分方程及风险中性推导B-S公式作一介绍; 第二节介绍二项式定价法的公式推导; 第三节讨论期权敏感度分析; 第四节介绍期权的delta及gamma中立对冲; 第五节讨论实质选择权。本章仅对各个主题做简要性的介绍，至于详细的说明，有兴趣的读者可参阅作者所著《期权: 理论、实务与应用》一书相关章节。实务专栏介绍一种风险移转新工具——巨灾债券。
