宁波市公共巨灾保险费率确定
现阶段，学者和从业者普遍认为，采用巨灾模型进行巨灾风险量化分析是最为有效的方式，但是业内还没有形成巨灾模型的标准定义，更多通过经验历史数据完成保险产品的定价。一般保险产品的定价流程是，先确定该保险产品保障类别的纯风险费率，然后根据综合成本法，在纯风险保费的基础上附加各类费用率和风险边际因子，最终得到实际费率水平。基本公式是：
其中风险边际是指实际结果与最佳估计值相比的偏离值，反映未来赔付额的不确定性大小。风险边际参照保险公司测算（按20年一遇标准为14%），并根据实际公共巨灾保险赔案数据量的情况相应调整。其中，居民家庭财产损失救助保险及居民人身伤亡抚恤保险的风险边际，根据实际经验数据下调到10%；公共安全事件（事故）救助保险的风险边际，由于宁波地区出险数据有限，保持14%的风险边际值。加成费用主要包括增值税附加、印花税、保险保障基金及监管费、公司运营费用、防灾防损费用等。增值税率为6%。各保障内容的风险边际及费用率具体明细如下表列示。
表4-16 2020年宁波市公共巨灾保险各类保障类别风险边际及费用附加构成 （单位：%）
资料来源：《宁波市公共巨灾保险项目保费成本精算评估意见书》，明德丰怡精算咨询（上海）有限公司，2020年9月。（本章图表资料均源于此）
费率测算过程中，纯风险保费的测定是最关键的步骤。纯风险保费的测算主要基于历史数据、未来发展趋势、巨灾模型结果及行业经验判断。对于历史数据的使用需考虑以下因素：（1）数据在历史区间与预测区间是否具有同质性；（2）用于测算的历史数据量是否足够充足。巨灾对于保险经营而言具有低频高损的特点，宁波有记录年份内大型台风及公共安全事故的发生概率较低，在台风事件和公共安全事故的数量和同质性要求上优先考虑使用实际历史数据量。
1.居民家庭财产损失救助保险的纯风险保费测算
一般地，纯风险保费定价可以用期望损失来表示。所谓期望损失是指一定概率水平下的损失分布。确定台风带来宁波居民家庭财产损失的概率分布和损失分布后，即可计算得到纯风险保费值。
（1）不同情景下的灾害发生率和出险率。纯风险保费的测算主要基于历史数据、未来发展趋势、巨灾模型结果及行业经验判断。对于历史数据的使用需考虑以下因素：①数据在历史区间与预测区间是否具有同质性；②用于测算的历史数据量是否充足。巨灾对于保险经营而言，具有低频高损的特点，特别是大型台风及公共安全事故，因此我们使用历史数据时以数据量为首先考量因素，在此基础上再考虑数据同质性。
根据宁波市2018—2020年公共巨灾保险合约条款，居民家庭财产损失救助保险的保障灾因可分为三种。第一种是台风，第二种是暴雨及雷击，第三种则是其他灾因，如龙卷风和暴雪。其中，雷击、龙卷风及暴雪虽然存在一定的发生率，但家庭财产损失的出险概率极低，故出险率假设为0，不作考虑。台风是宁波市最常见也是重点防范的巨灾风险。受历史数据有限性的制约，分析2000年到2019年这20年间影响宁波地区的台风可以发现，宁波台风巨灾损失等级以中小型台风为主。乐观估计，小型台风的发生率为80%，中型台风发生率45%，大型台风发生率在3%。对照国际AIR台风巨灾模型得到的发生率比较接近69%。台风发生后部分家庭因此受到财产损失，出险率指一旦发生指定的损失情形，多大比例的家庭会受其影响产生公共巨灾赔付。发生率和出险率是损失概率的主要构成，是判定台风巨灾损失的主要影响因素。由于巨灾风险的极端不确定性，考虑乐观、中观及悲观三种不同情景分别测试台风损失的发生率和出险率，以弥补数据不足带来的台风保费测算值偏差。具体结果见表4-17。
表4-17 不同情景下台风灾害不同损失情形的发生率及出险率预测 （单位：%）
（2）全市巨灾纯保费计算。以中观情景为例，宁波市居民家庭财产损失救助部分的巨灾保险纯保费测算见表4-18和表4-19。根据公共巨灾保险赔付方案和实际赔付数据，整理得到不同损失情形下的居民家庭财产损失分布情况。方案规定，受灾群众可同时获得住房损毁及住房进水损失赔付，结合条款规定的不同赔付限额水平，可以得到受灾群众户均损失额。再根据户均损失额和巨灾事件的发生率和出险率，计算得到户均期望损失数，也就是户均保费数。
表4-18 中观情景下台风灾害不同损失情形下的户均损失分布结果
表4-19 中观情景下公共巨灾保险家庭财产损失保险的户均期望损失测定
户均纯保费是测定巨灾纯保费的基础。以户均纯保费为基数，结合宁波市家庭户数以及自然气候恶化引发巨灾上升导致的年度趋势因子，即可得到居民家庭财产损失救助保险的纯保费水平。
2.居民人身伤亡抚恤保险的纯风险保费测算
类似地，居民人身伤亡抚恤保险的纯风险保费测算，主要参考2016年评估时的宁波地区死亡及伤残的预期发生率（每百万人）得到人均保费，并结合2015年—2019年公共巨灾保险实际赔付经验数据及政府防灾减灾工作带来的有利影响，选定中观假设并对这些关键假设进行如下的情景测试（见表4-20）。以人均纯保费为基数，结合宁波市人口总量以及自然气候恶化引发巨灾上升导致的年度趋势因子，即可得到居民人身伤亡抚恤保险的纯保费水平。
表4-20 不同情景下人身伤亡抚恤保险的人均纯风险保费测算 （单位：元）
3.公共安全事件（事故）救助保险的纯风险保费测算
根据2018—2020年公共巨灾保险合约条款内容，公共安全事件（事故）救助保险针对由于特定事故造成自然人3人及以上死亡或10人及以上重伤（含死亡）的突发公共安全事件（事故）的伤亡赔偿以及相应的转移安置费用。公共安全事件的发生概率较低，且相关事件（事故）的案均损失波动性极大，宁波地区历史上发生事件极少，但宁波作为重化工产业集中的城市，临港化工企业存在类似天津滨港爆炸事件、江苏盐城响水特大爆炸事故等风险隐患。2015年，天津滨海新区爆炸事故导致165人遇难、8人失踪；2019年3月21日，江苏盐城响水特大爆炸事故死亡人数达78人；2019年，宁海锐奇日用品有限公司发生火灾，死亡人数达到20人。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，特别重大事故是指造成30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或5人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。以上述事件为参考，可得公共安全事件（事故）发生的案均死亡人数10人，案均经济损失200万元（见表4-21）。
表4-21 公共安全事件（事故）救助保险纯风险保费测算
综合考虑宁波地区实际经验和全国同类案件情况以及潜在的可能影响，基于选定的不同类型案件的出险频率和案均损失，即可测算得到公共安全事件（事故）救助保险的纯风险保费水平。